Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке Учебное пособие Проспект 978 5 392 29933 1

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка. .Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета. .Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и "квази-Шарпа". Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний. .Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также студентам, научным работникам, аспирантам, преподавателям. .

Магазин: Буквоед

ISBN: 978-5-392-29933-1
Объем: 128
Автор: Жданов И., Жданов В.
Издательство: Проспект
Год: 2023
Код номенклатуры: ORS676443452959660
Электронная: Нет
noСкидка: no