Опционы: разработка оптимизация и тестирование торговых стратегий Альпина Паблишер ООО 978 5 9614 5975 3

Цена: 1968 1640 руб.

Категория: Бизнес-литература, Просто о бизнесе, Инвестиции
Производитель: Альпина Паблишер ООО
Артикул: 978-5-9614-5975-3
Модель:

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости
особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Магазин: Буквоед

ISBN: 978-5-9614-5975-3
Объем: 340
Автор: Израйлевич С., Цудикман В.
Издательство: Альпина Паблишер ООО
Год: 2020
Код номенклатуры: ITD000000000853058
Электронная: Нет
noСкидка: no