Стохастические дифференциальные уравнения Приложения к задачам математической физики и финансовой математики Учебное пособие Лань 978 5 8114 2966 0

Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. .Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике. .

Магазин: book24 RU

ISBN: 978-5-8114-2966-0
Объем: 308
Автор: Белопольская Я.
Издательство: Лань
Год: 2021
Код номенклатуры: ORS394293314378816
Электронная: Нет
noСкидка: no